经济学经济学理论毕业论文 微观信息经济学的理论与应用 7页

湖南师范大学本科毕业论文考籍号：XXXXXXXXX姓名：XXX专业：经济学经济学理论论文题目：微观信息经济学的理论与应用指导老师：XXX二〇一一年十二月十日\n0引言1996年10月8日，美国哥伦比亚大学名誉教授威廉·维克里(W.Vickrey)和英国剑桥大学教授詹姆斯·米尔利斯(J.A.Mirrlees)以其在“不对称信息条件下的激励理论”研究领域的突出贡献，分享了该年度诺贝尔经济学奖，从而使信息经济学迅速成为国际学术界关注的焦点。我国学术界对信息经济学的研揪渴加?80年代中期，随着市场经济的发展和社会信息化程度的提高，该领域的研究迅速发展。马克卢普—普拉特(Machlup-Porat)的信息经济测算体系和约维兹(M.Yovits)的广义信息系统决策模型理论的系统引入，使情报学界对这些理论进行了全面深入地研究，并由此奠定了宏观信息经济学的理论基础和基本框架，尤其是在对信息产业的分类、评价和测算方面，已取得了相当丰富的应用性成果。相比之下，信息经济学的另一重要分支——微观信息经济学的研究则一直未能引起足够的重视，迄今为止，国内情报学界对该领域的研究进展和理论体系还是相当陌生的。笔者认为，微观信息经济学作为现代经济学一个十分活跃的前沿分支，其重要意义不仅在于对传统经济理论的基本假定提出了质疑和挑战，更为重要的是，它解决了许多传统经济理论无法解释的问题，在实践中有着极为广泛的应用前景。尽管微观信息经济学的产生和发展是从经济研究领域中展开的，但其核心的研究对象是信息及其在经济行为中的作用机制，因而决不仅仅是一个经济学问题，它同样应当属于情报学研究的范畴。确切地说，微观信息经济是经济学和情报学研究的交叉领域。因此，情报工作者应当拓展视野，抓住时机，迅速投入微观信息经济学研究，这不仅是时代的呼唤，而且在某种意义上也是情报学发展的契机。1\n微观信息经济学的理论体系和研究进展1.1微观信息经济学的产生与发展微观信息经济学是研究在不确定、不对称信息条件下如何寻求一种契约和制度安排来规范当事者双方的经济行为，又称为不对称信息经济学或契约理论。新古典经济学的基本假定是理性的经济人和“完备信息”。在此前提下，任何经济行为的结果都是确定的和唯一的。换句话说，抉择与行为后果一一对应，“帕累托最优”(ParetoPerfect)是可以实现的。因此，微观经济学的任务是最优化决策问题，即如何实现资源的最优配置和效率最大化。以赫伯特·西蒙(H.A.Simon于1978年以其《对经济组织内决策程序所进行的开创性研究》获诺贝尔经济学奖)和肯尼思·阿罗(K.J.Arrow于1972年获诺贝尔经济学奖，其主要研究领域是不确定条件下的经济行为研究)为代表的一批欧美经济学家在60年代率先对“充分信息假定”提出质疑，指出不确定性是经济行为的基本特征之一，任何决策都面临着大量的不确定性，抉择策略与行为后果并不存在一一对应关系。一种抉择可能有多种不同的后果，同一个后果也可能由不同的抉择产生。进入70年代以后，乔治·斯蒂格勒(G.J.Stigler于1982年以其在产业组织和政府管制方面的开创性研究获得诺贝尔经济学奖)、威廉·维克里、詹姆斯·米尔利斯等人对这一问题作了进一步研究，从现实的制度安排和经济实践中发现，不仅行为者的信息是不充分的，而且信息的分布是不均匀、不对称的，即同一经济行为的当事人双方所持有的信息量可能是不等的。这种状况会严重影响市场的运行效率并经常导致“市场失灵”。这一重要发现(此前也许有人发现过这类问题，但并未给予充分重视和深入研究)构成了不对称信息经济学产生和发展的基础。1.2不对称信息经济学的基本内容\n不对称信息经济学所讨论的议题涵盖很多方面：例如，厂商和消费者常常缺乏对手和交易品的信息而无法预期可能的收益；保险公司对投保人的具体状况缺乏足够的信息；拍卖商不知道主顾究竟肯出什么样的价格，而欲购者同样也不了解其它竞购者愿意支付多少钱；雇主并不清楚每个雇员的工作能力和努力程度等等。简而言之，经济行为中所有由于信息不充分和不对称分布所引起的市场不确定和交易障碍都属于不对称信息经济学研究的范畴。在现实的经济环境中，对于个别行为者而言，他所掌握的与某一交易行为和交易结果有关的信息都可分为两个部分：一部分是所有行为者或当事人双方都了解的信息，我们称之为公共信息；另一部分则是只有某个行为者自己知道，其它行为者或对方当事人所不了解的信息，我们称之为私人信息。例如，商品交易行为中的买方知道自己的消费偏好、支付能力和意愿价格等，但不了解商品的质量、性能和成本；而卖方则恰好相反。如果当事人双方各拥有自己的私人信息，就形成了信息不对称。其中，持有较多私人信息的一方具有信息优势，在交易中处于比较有利的地位，而对方则居于信息劣势。在这种情况下，交易的达成显然要比在信息对称条件下困难得多，因为信息劣势方试图使交易更加“公平”的努力变得更加困难。不幸的是，在现实的经济活动中，信息不对称分布的发生概率要比理想状态高得多，因此，需要制定某种交易规范和契约，以确保“可能的”交易顺利达成，从而实现对当事人双方都有利或至少对其中的一方有利，同时又不损害另一方利益的“合作剩余”。这正是不对称信息经济学所要解决的主要问题。从广义上讲，产权经济学，激励经济学和博奕论(GameTheory)都可以视为微观信息经济学的范畴，而其核心议题则是“反向选择”(AdverseSelecting)和“道德危机”(MoralHazard)以及与此相关的“委托人—代理人”问题。\n“反向选择”是指在信息不对称条件下，当事人中的信息优势方可能会故意隐藏私人信息，以求在交易中获取更大收益，而另一方则可能由于缺乏信息而利益受损。这种状况经常妨碍和阻止某些“有效率的”交易的达成。“反向选择”最典型的例子是人寿保险。由于保险公司不可能充分了解每个投保人的实际风险概率，因而高风险者可能有意隐瞒某些对自己不利的信息，使保险公司相信自己属于低风险者，并通过支付相应保险费而获益，这种做法无疑会损害保险公司和低风险投保人的利益，并可能最终导致“市场失灵”。“道德危机”，亦称“道德风险”，是指当事人双方在契约签订之前拥有的信息是对称的，但签约之后，一方因无法对另一方的行为进行监督和约束，很可能由于对方不负责任、混水摸鱼的做法而利益受损。换言之，这种信息不对称发生在签订契约之后，是一种人为的道德风险。例如，购买了就业保险的人可能不会急于找工作，购买了火灾保险的人可能会不太注意防火，从而导致失业的人数或火灾发生的可能性增加。委托人—代理人理论所要研究的正是如何设计一种有效的激励—约束机制来解决这类问题。值得一提的是，不对称信息经济学的理论方法对于我们研究信息商品交易活动，规范信息市场提供了一种有效的工具。事实上，信息市场本身就是一种典型的不对称市场，由于信息商品具有效用滞后的特性，在交易达成之前，买方无法确切地了解和验证其真实效用，只能主要依据卖方所提供的有限资料进行大致的估测和抉择，而卖方则很可能故意隐瞒对自己不利的信息或不真实地夸大信息商品的效用以谋求更高的价格。因此，信息商品交易中的买方常常陷入一种“反向选择”的困境；而且表现得比一般交易活动更为显著，这种状况导致信息商品交易中的欺诈行为十分普遍，并经常使信息市场陷入混乱和无序状态，严重地妨碍了信息市场的有效运行。引入不对称信息经济的理论与方法，并借助这一工具设计和改进某种制度安排，肯定会有助于提高信息市场的运行效率。\n2威廉·维克里的主要成就评价威廉·维克里教授堪称当代最有影响的经济学家之一。他不仅以其创造性的想象力和敏锐的洞察力而享有盛誉，而且其著作之丰，研究领域之广也罕有人及。维克里一生发表了140余篇学术论文，广泛地涉足了公共经济学的几乎所有分支，其中主要集中在社会选择理论、税收理论、边际成本定价、城市经济学等领域。直接促成维克里教授获奖的理论成就是他所提出的最佳所得税系统模式(40年代中后期)和选择学说(60年代初)，而维氏最有影响的贡献则是他所发明的“维克里拍卖法”(VickeryAuction)。从表面上，我们似乎看不出维克里的这些研究与不对称信息经济学有什么直接的联系，但如果深入地考察他所进行的具体的研究工作，就会发现实际上他几乎所有的研究都是以信息不对称为基点展开的，导出的理论方法也是围绕如何设计和构造一种更有效的契约和制度安排，以规避信息不对称对效率的负面影响。或者我们可以这样理解，维克里是将不对称信息条件下的激励理论作为一种工具和方法，将其广泛地应用于诸多领域，而这些方法也正是在针对某些具体经济问题的研究中形成并逐渐发展和完善起来的。由于维氏的不对称信息经济理论贯穿于他在各个领域的研究活动之中，因此很难对其加以简单的概括和总结，我们只能深入而全面地理解和把握其理论的内核，才能一窥端倪。维氏的理论贡献主要在以下几个方面：(1)税收理论。1946年，维克里建立了以所得税来平衡效率和公平的模式。这一模式后来由米尔利斯进行了发展和完善，并将其推延到其他领域。这一理论成果是维克里和米尔利斯荣获1996年度诺贝尔经济学奖的重要原因。维克里在其博士论文《累进税制的议事日程》(AgendaforProgressive\nTaxation)中对这一模式进行了系统地阐述。他认为累进税影响了个人的工作积极性，并提出了一系列改进的建议。他的另一项发