经济学发展新方向：心理学对经济学影响 8页

　　经济学发展新方向：心理学对经济学影响[关键词]：经济学心理学交叉学科Neics:PsychologicalInfluencesonEconomicsAbstractThispapersummarizestheneentsofpsychologicalinfluencesonEconomics.Thispapermaintainsthatdifferentmethodologyandassumptionsonhumanbehaviorsleadtoabundantpsychology-economicsresearch;neentsexpandtheconventionaleconomicpreferenceandutilitytheory;judgmentbiasesunderuncertaintyposemoreradicalchallengestoeconomicmodels;neentscouldexplainmanyofabnormalitiesofeconomics,allofics.JelClassification:D81;D84;D90一、引言\n经济学和心理学是人类学科门类中的两大重要知识门类，两者的研究内容在很大程度上存在一定的交叉。前者研究个人和厂商的经济行为和经济决策，其研究目标是要揭示人们在经济生活中相互作用的过程和最后的均衡结果；后者是研究一定的社会环境或情景下个人和集体的行为特征及动机，其研究目标在于理解和认识人们在不同的社会背景和情境下的决策、判断及其背后的动机和根源。其实早在经济学的产生和发展时期，这样的内容交叉就一直存在和延续着，曾经有数不清的经济学家阐述和研究过经济学的心理学基础及二者之间的关联，这些经济学家有AdamSmith（1859）、JeremyBentham（1789）、Jevons（1879）、EdgeJames的《心理学原理》产生的一个多世纪来，心理学的很多发现却一直受到经济学的排拒和坚决反对。直到上世纪50年代以来，这样的研究才有比较大的进展，一是，经济学家开始正视心理学的研究成果并逐渐将这些成果引入经济学的研究视野（Chamberlin,1948;Allais,1953;Markoon,1955;Siegel,1959;Strotz,1955等等）；二是越来越多的心理学家开始利用经济学的一些研究方法和原则处理理论问题（ption），所谓理性，是指经济主体，包括厂商、消费者和政府等会利用一切可用的信息来追求自身利益最大化；二是自私自利假设（self-interestassumption），是指经济行为人始终以自身的利益或效用的最大化作为决策的目的。换句话说，传统经济学认为消费者、厂商和政府等都是理性的“经济人”\n（economicman），一般而言，他们都会利用最佳的方法收集各种与己有关的信息，然后对它们进行细致精确的计算，最后，在此基础上会合乎逻辑地和理智地选择能使自身利益最大化的行为。这一说法有这样三层涵义：一是信息是完备的，“经济人”能够获得信息并充分利用这些可获得的信息；二是“经济人”的决策方式是前瞻式的（for.三、不确定性与偏好理论、效用理论（一）参考依赖、损失规避、敏感性递减与偏好水平近年来，心理学对偏好问题的认识水平大大提高。参考依赖（referencedependence）就是这些新发现之一。所谓参考依赖，是指人们在进行经济决策的过程中，他的个人偏好水平在很大程度上会依赖于决策者个人心理上的那个参照系，而并不一定依赖于决策者的收入、福利和境况的总水平。比如，一个储户原打算将自己闲置不用的美元存入当地银行，他心理上的利率水平为0.8%左右，因为这是他在美国所看到的利率水平，可是，当他到回当地以后才发现，当地银行美元的挂牌利率只有0.56%，大大低于他的心理价位，于是，他大失所望，不仅没有存钱，而干脆将自己原先已存入的美元也拿出投资\n房地产生意。参考依赖是心理学家Helson（1964）发现的一个重要的心理学原理。当时，他发现：人们在对温度、亮度、声音等的变化作出反应的过程中，过去已有的经验或者现有的经验在很大程度上决定了人们对温度、亮度、声音等的适应水平。后来Kahneman和Tversky于1979年在研究消费和收入的关系问题时再次印证了该原理。参考依赖反映了现实中人们对偏好的认识可能与经济学家们眼中的偏好并不一样，这意味着经济学在进行效用分析的时候，应该将人们的习惯性的消费水平ct作为一个重要的决策变量纳入效用函数，比如，传统的效用函数为Ut(ct)，它表示某消费者在t时刻消费量为ct时，他的消费带给他的效用水平。这样，若我们以rt代表该消费者的参考水平，那么，他的效用函数就应修改为Ut(ct,rt)，其中，rt成为第二个自变量，它主要取决于过去的消费量或者自己预期的消费量。\n另一个与参考依赖相关的原理是损失规避（lossaversion），损失规避意味着人们在面临同等数量的损失和收入的时候，对损失的反应要比对收入的反应来得更加敏感。换句话说，如果我们以x轴的正半轴代表收入，而以它的负半轴代表损失，y轴代表损失或收入带来的负效用或正效用，那么，我们大致可以得到如图1所示的轮廓图形。值得注意的是，从图上可以看出，第三象限的曲线较第一象限的曲线更为陡峭，它说明人们在面临损失时表现出损失规避，而在面临收入时并不如此；两条曲线中间的交点是c=r时的情形，它表示损失和收入相等，消费量等于参考消费量，这时他没有得到什么东西，也未损失什么，因此，他的效用水平为零。需要明确的是，在经济学中，凹效用函数也可以表示这样的情形，即金钱损失带来的负效用大于相同数量的收入带来的正效用，但是，凹效用函数说明的主要是风险规避这一事实。这里，损失规避的含义与风险规避是两码事，前者是决策者对同等数量的损失与收入的反应程度大小不一，后者是决策者对收入和损失的反应程度相同。二者的区别之处在于：前者的效用曲线在参考水平处突然发生急剧的变化，而在风险规避的情形中，其效用曲线在即使有小额收入时仍是原来的样子。图2给出了风险与效用之间的关系，OA代表了风险爱好，OB代表风险中立，OC代表了风险规避的情形，如果将这两张图放入一张图中，情况便显而易见。损失规避产生的一个重要的原因是禀赋效应（endoenteffect）。它是Thaler（1980，1985）年提出的一个概念，其原理是：一旦人们拥有一种商品以后，他们就会比没有该商品以前更加珍视它。Kahneman,Kentsch,andThaler(1990)通过一系列的实验对此概念进行了很好的说明。一次会议前，有1/3的人桌子前面被放了一个零售价格为5元的饰花杯子。会议开始后，所有面前有杯子的人均被告知该杯子已属他们所有，每位杯子的接受者同时收到一份调查\n表，调查表告诉他们：杯子的接受者有权卖掉该杯子，但是，卖价随后才能决定：(a)卖掉杯子，得到卖价数量的货币；(b)留下杯子，当然可以将它带回家。结果，所有已拥有杯子的人（卖方）的卖价范围从0.5到9.5元不等。而那些没有拿到杯子的人（买方）同样收到一份调查表，调查表告诉他们有权收到杯子或者相当于杯子价钱的金钱，结果，不拥有杯子的人的出价范围也在从0.5到9.5元不等，情况似乎和卖方的情况一样，但是，卖价和出价的平均结果却大相径庭。卖方的平均价格为7.12，而买方的平均买价为3.12元。卖方和买方偏好差异如此之大，原因主要在于杯子对于买方来说是一种收益，而对卖方来说是一种损失，在这里禀赋效应使得两种情形下的结果差异很大。损失规避产生的另外一个原因是：在多样化的选择中，现状偏差（statusquobias）常常会出现。Ksch和Sinden（1984）和Ksch（1989）做了一项实验，一个班的学生被随机地分给糖果和饰花杯子，结果，每个学生都有机会彼此交换他们的物品，结果，双方都有90%的人不愿意交换。这样的实验曾在不同的地方、不同的人群多次重复过，但是结果都大致相同。该实验说明：人们的偏好在有些情况下是由当初的资源配置决定的。除了参考依赖和损失规避以外，还有一个重要的有关偏好的心理学发现——\n敏感性递减（diminishingsensitivity），其内涵是：在参考点附近，人们感觉到的福利和感觉等的边际变化要比距离参考点远的变化更加强烈。比如，人们很可能对收入从100元升到200元的变化比较敏感，但是，却对收入从1100元升到1200元时的感觉并没有那么明显，其原因是零元常常是人们感觉到福利和损失的分界点。类似的是，人们遭受100元到200元损失的感觉可能会比人们遭受1100元到1200元损失的感觉要更加强烈。经过多次的实验，心理学家和行为经济学家们发现：敏感性递减使得财富的价值曲线在参考点以上大致是凹的，而在参考点以下则是凸的，参考点则是价值曲线凹、凸的分界点（拐点）；在不确定的条件下，敏感性递减意味着：人们对财富的效用函数在参考点附近比较陡峭，而在远离其参考点后会逐渐变得更加平坦。由于损失是与收入相对而言的，所以，距离参考点越远，便意味着人们的财富水平更低，于是递减的敏感性便预示着这样一个事实——人们面对收入时可能是风险规避，而面临损失时却表现出风险爱好。综合以上的损失规避和敏感性递减两点，Kahneman和Tversky（1979a）将财富的效用函数划成图1所示的情形。（二）不确定性、期望效用理论与前景理论\n传统经济学认为：不确定性条件下，人们进行经济决策遵循的依据是所谓的主观效用最大化原则（subjectiveexpected-utility），即，若S代表经济个体凭借经验觉察的每一个结局s所组成的集合，,U(s)代表每一结局s所带来的效用，P(s)代表每一结局发生时经济个体对它的发生所赋予的主观概率，那么，该经济个体的总效用将为。主观效用理论意味着经济个体的偏好在概率上是线性的——人们在一种概率状态下的偏好水平独立于另一种概率状态下的偏好水平。然而，在过去的若干年中，心理学家们发现了大量行为方面的证据，这些证据表明：