金融学基础分经济学(微观经济学与宏观经济学)、宏观金融(国际金融 11页

西北师范大学2011年公开招考教师岗位金融学专业考试大纲西北师范大学2011年公开招考教师岗位《金融学》专业考试大纲由货币银行学、国际金融学、投资学、金融工程学、金融经济学等五部分内容构成，涉及金融学专业基本理论知识和学科发展前沿。本大纲不指定参考书目。第一部分货币银行学一、货币、信用与利息1、货币与货币制度：货币的起源和发展、货币的职能、货币制度。2、信用：信用的产生与发展、现代信用的基本形式、各种主要的信用工具、信用的作用。3、利息与利率：利息木质的理论、利率的种类、利率的作用、利率的决定理论、利率的期限结构。二、金融市场1、直接融资与间接融资、金融市场的功能、金融由场的分类、金融创新。2、货币市场：特征、主要工具。3、资木市场：特征、主要工貝。4、其他金融市场与工具：金融衍生产品及市场、外汇市场、黄金市场、风险投资与创业板市场。三、金融机构体系1、商业银行：产生与发展、主要业务、经营管理、巴塞尔I■办议。2、投资银行：产生与发展、主要业务、分业经营与混业经营。3、其他金融机构：存款型、契约型、投资型、政策型。4、中央银行:产生与发展、主要业务、性质与地位、职能与作用。\n5、金融危机与金融监管：金融危机的原因与表现、金融监管的必要性与主\n要措施。四、货币理论与政策1、货币供给：商业银行存款创造、基础货币、货币乘数、乔顿模型、内生性与外生性。2、货币需求：彩响货币需求的因素、传统货币数量说、流动性偏好理论及其发展、现代货币数量说。3、货币均衡与市场均衡。3、货币政策：货币政策及其口标、货币政策工具、货币政策传导机制、货币政策中介目标、货币政策与财政政策搭配。4、通货膨胀与通货紧缩：通货膨胀的度量、成因与治理、通货紧缩。5、金融与经济发展：金融抑制、金融发展。第二部分国际金融学一、国际收支及宏观经济均衡1、国际收支的概念、国际收支平衡表的内容、各种国际收支理论。2、国际收支分析方法、国际收支不平衡及其成因、国际收支的自动调节机制。3、国际收支的弹性论、吸收论、乘数论和货币论。4、国际收支失衡的政策调节方法及其效能。5、开放经济条件下的内部与外部均衡、米德冲突、丁们根法则和政策分配原则、斯旺模型和蒙代尔模型。二、外汇、汇率及汇率制度1、外汇的概念及货币的可兑换性、汇率的标价方法、汇率种类、外汇风险、外汇市场的概念、主要的外汇交易。2、汇率的决定基础、各种外汇交易和外汇风险防范方法。3、影响汇率变动的主要因素、汇率变动对经济的影响、购买力平价论、利\n率平价论、货币论（灵活价格货币模型和粘性价格货币模型）、资产组合论。4、固定汇率、浮动汇率及中间汇率制度。5、最优货币区理论、蒙代尔一弗莱明模型、三元悖论、外汇干预。6、中国的汇率制度。三、国际储备和国际货币体系1、国际储备的内涵、国际清偿力、国际储备的规模与结构管理。2、多种货币储备体系的成因和特点。3^国际金木位制度和储备货币木位制度的运作机制、彳j雷顿森林体系的建立及其崩溃、牙买加体系的成因、欧元区的形成和发展。4、屮国的国际储备管理和人民币国际化。四、国际金融市场、国际资本流动和货币危机1、国际金融市场的概念、构成、发展过程。2、国际资木市场的涵义和优势。3、国际货币市场以及欧洲货币市场的特点、经营活动、优劣及其影响。4、国际资木流动的主要类型和动因、国际屮长期资木流动和国际短期资木流动的形式和特点。5、货币危机的基本概念及其成因、三代货币危机模型的基本机理和经济彩响。第三部分投资学一、投资学基础1、投资、投资学与金融市场。2、投资与现金流。3、投资的市场原则。4、投资的相关问题。二、基木利率理论1、本金与利息。2、现值。\n3、现金流的现值与终值。4、内部报酬率。5、现金流评价准则。三、固定收益证券1、固定收益证券的种类。2、债券价值评估模型。3、债券的收益。4、债券的久期、免疫策略、凸性。四、利率的期限结构1、收益曲线。2、利率的期限结构理论。3、动态预期。4、浮动利率债券。5、对久期和免疫的进一步分析五、证券组合理论1、资产收益。2、投资组合均值与方差。3、马克维茨模型。4^两基金分离定理。六、资本资产定价模型1、市场均衡。2、资本市场线模型。3、证券市场线模型。4、特征线模型。5、CAPM模型应用及其后续研究。七、因子模型与套利定价模型1、因子模型。2、CAPM模型与单因子模型。\n3、套利定价模型。4、参数估计。八、投资的一般原理1、效用函数。2、风险厌恶。3、效用函数的说明。4、效用函数与均值一方差准则。5、线性定价。6、对数最优定价。7、风险中性定价九、远期、期货和互换1、远期合约概念、价格及远期合约价值评估。2、互换概念及应用。3、期货合约的概念、价格及价值评估。4、对冲、完全对冲、最小方茅对冲、最优对冲。5、对冲非线性风险。1＞期权理论1、期权的概念、分类、期权合约价值。2、期权组合和看跌一看涨期权平价。3、单期二叉树期权理论及多期期权理论。4、Black—Scholes方程。5、风险屮性估值。6、复制、合成期权和组合保险。7、鞅定价。十二、利率衍生品1、利率衍生品概念及实际应用。2、二叉树方法。3、水平法和可调整利率贷款。4、期限结构匹配及免疫组合策略。\n5、利率动态模型。6、连续时间的解。I三、最优证券组合增长1、投资论。2、增长的对数效用方法。3、对数最优策略的性质。4、最优策略的替代方案。5、连续时间增长。6、可行集。7、对数最优定价公式。8、对数最优定价和Black—Scholes方程。十四、投资评估1、多期证券。2、风险屮性定价及最优定价。3、双树图及其定价。4、个体不确定性下的投资。5、购买价格分析。6、连续时间评估。第四部分金融工程学一、资产组合理论与资本资产定价理论1、马柯威茨的资产组合理论。2、单指数模型。3、资本资产定价模型。4、套利定价模型。二、期权组合及二叉树定价模型1、期权组合的损益。2、期权定价的二叉树模型。\n3、欧式期权的定价模型。4、存在交易费用的期权定价二叉树模型。三、期权定价公式及其应用1、布莱克■斯科尔斯(Black—Scholes)期权定价公式2、期权价值的皱感性因素分析。3、期权套期保值的基木原理。4、连续调整的期权套期策略。5、组合套期策略。四、无风险债券定价——利率期限结构理论1、传统利率期限结构理论。2、现代利率期限结构模型。五、公司债务定价模型1、结构模型。2、简化式模型。六、股票价格风险管理1、股票价格风险概述。2、以股票、股票指数为基础的衍生产品。3、股票指数期货与股票价格风险管理。4、利用股票期权管理股票价格风险。5、运用股票指数期权管理股票风险。七、汇率风险管理1、汇率风险概述。2、以货币为基础的衍生工具。3、远期外汇合约与汇率风险管理。4、货币互换与汇率风险管理。5、外汇期货与汇率风险管理。6、外汇期权与汇率风险管理。八、利率风险管理\n1、利率风险概述。2、利率衍生产品。3、远期利率协议与利率风险管理。4、利率期货与利率风险管理。5、利率期权与利率风险管理。6、利率互换与利率风险管理。九、风险价值VAR的测算1、VAR概念。2、VAR的估算。十、期权思想在企业中的应用1、期权思想在企业融资决策屮的运用。2、股票期权和企业管理。3、期权思想在公司投资决策中的运用。I•一、离散金融时间序列的刻眩——GARCH模型族1、波动率的研究意义和金融时间序列的程式化现彖。2、短记忆ARCH/GARCH模型介绍。3、长记忆GARCH模型。4、结构性突变ARCH/GARCH模型。5、条件异方差模型与条件均值模型的联合。十二、随机模拟1、随机模拟的分类。2、蒙特卡罗随机模拟在金融中的应用。3、方差减小技术。第五部分金融经济学一、偏好表示与风险厌恶1、偏好与效用函数。2、风险厌恶及其效用函数特征。3、风险厌恶的度量。二、不确定条件下的投资决策\n1、状态占优决策理论。2、期望效用理论。3、随机占优决策理论。4、均值方差决策理论。三、资产组合前沿与资本市场线1、现代投资组合理论。2、证券组合前沿与资本市场。四、两基金分离理论与资木资产定价模型1、两基金分离定理。2、资本资产定价模型。五、套利定价理论1、因子模型。2、套利定价理论：表述与证明。3、多因素模型与套利定价理论。4、利用套利定价理论进行股票与组合选择的优越性。六、一般均衡定价理论1、Arrow-Debreu经济体系与Arrow-Debreu证券。2、完全市场与不完全市场。3、Arrow-Debreu证券与证券定价。七、期权定价理论与完全市场1、期权与市场的完全性。2、期权定价公式。3、风险证券定价。八、风险中性定价理论1、基本假设、概念与结论。2、风险中性概率测度与价格行为。3、风险中性概率测度与市场均衡。4、风险屮性定价方法的应用。九、不完全市场的财务结构与公司估价\n1、财务结构与公司估价。2、阿罗一德布鲁与莫迪格里亚尼一米勒。3、卖空的作用。4、财务与增长。