精编国家开放大学电大《商业银行经营管理》2021期末试题及答案（试卷号：2047） 5页

国家开放大学电大《商业银行经营管理》2021 期末试题及答案（试卷号：2047） 盗传必究 一、单项选择题（每题 2 分，共 10 分） 1. （）,是指私人独资或合伙成立并经营的非股份制银行。 A. 私人银行 B. 股份制银行 C. 国有银行 D. 商业银行 2. 利率敏感性缺口，是指利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额。当利率敏感性资产大于利率敏 感 性负债时，存在（）o A. 不确定 B. 正缺口 C. 负缺口 D. 零缺口 3. （）是指商业银行在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务。 A. 存款业务 B. 信用中介 C. 支付中介 D. 承诺业务 4. 信用分析是指银行在发放贷款时，为了控制（）,对借款人的道德品格、资本实力、还款能力、 担 保及环境条件等进行系统分析，以确定是否给予贷款及相应的贷款条件。 A. 汇率风险 B. 外部风险 C. 信用风险 D. 内部风险 5. （）,是在延期付款的大型成套设备贸易中，出口商把经进口商承兑的（期限为 6 个月至 10 年） 远期汇票，以贴现方式无追索权地、售予出口商所在地的银行，提前取得现款的一种汇票贴现方式。 A. 福费廷 B. 互换业务 C. 国际保理 D. 出口押汇 二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分） 6. 作为经营货币信用业务的特殊企业，商业银行在其业务经营活动中，客观上发挥着（）o A. 支付中介 B. 信用中介' C. 营业功能 D. 信用创造 E. 金融服务 7. 科学合理的市场细分对银行的市场营销具有重要作用，包括（）o A. 有利于银行发掘新的市场机会 B. 有利于银行形成新的目标市场 C. 有利于银行调整营销策略 D. 有利于银行发挥竞争优势 E. 有利于银行提高经济效益 8. 商业银行证券投资具有以下几个主要功能（）。 A. 增加存款 B. 获取利益 C. 分散和降低风险 D. 保持流动性 E. 合理避税 9. 以银行业务范围作为划分因素，商业银行的风险类型包括（）o A. 负债风险 B. 信贷风险 C. 汇兑风险 D. 政策风险 E. 外汇交易风险 10.商业银行的财务报表主要包括（）。 A. 资产负债表 B. 损益表 C. 现金流量表 D. 股东权益变动表 E. 利润分配表 三、判断正误（每题 2 分，共 10 分） 11.竞争、效率原则，是市场经济环境下银行机构设立所遵循的首要原则。（V ） 12.银行资木充足，一般是指银行拥有的资本数量达到或超过管理当局所规定的最高限额；同时，资 本 构成也需要符合银行的总体经营目标。(X ) 13.支付结算业务的特点是：业务量大、风险度小、收益稳定。(") 14.网络银行，是基于网络技术向客户提供传统银行业务的新型银行，没有传统银行庞大的有形经营 方 式，也被称为“虚拟银行”。(V ) 15.损益表提供流量信息，静态的反映银行业绩。(X ) 四、名词配伍(每题 3 分，共 15 分) 16.商业银行 (A)银行从内部，如留存盈余(未分配利润)等方式来增加资本。 17.内源资本 (B)是以货币资金为经营对象的特殊金融企业。 18.银行贷款 (C)商业银行按照一定的贷款原则和政策，以还本付息为条件，将一定数量的货币资 金提供给借款人使用的一种借贷行为。 19.现金资产 (D)在金融领域内的创新，即金融内部通过各种不同要素的重新组合和创新性变革所 创新或引进的新事物。 20.金融创新 (E)银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行次产，一般包括： 库存现金，在中央银行存款，存放同业存款，在途资金。 答：16 .商业银行(B) 17. 内源资本(A) 18. 银行贷款(C) 19. 现金资产(E) 20.金融创新(D) 五、简答题(每题 10 分，共 30 分) 21.简述商业银行的经营原则。 答：根据商业银行的特性，人们通常认为商业银行的经营目标是：在追求安全性、流动性的基础上, 争 取最大的利润。这个目标也即通常所说的商业银行“三性”经营方针(原则)。 (1)安全性。安全性，是要求银行在经营活动中，必须保持足够的清偿能力，经得起重大风险和损失, 能 随时应付客户提存，使客户对银行保持坚定的信任。(4 分) (2) 流动性。流动性，是指商业银行保持随时能以适当的价格取得可用资金的能力，以便随时应付客 户 提存及银行其他支付的需要。(3 分) (3) 盈利性。盈利性，是指银行获得利润的能力，并在整个经营管理过程中，能够实现利润的最大化; 是商业银行经营活动的最终目标。(3 分) 22.简述持续期缺口管理的优点和缺点。 答：持续期缺口管理的优点： (1)该方法为银行的资产负债综合管理、特别是为银行的利率风险管理提供了一个综合性指标。(2 分) （2）持续期缺口是在考虑了何种资产或负债的现金流量的时间价值基础上推算出来的，避免了利率敏 感性缺口模型中由于时间间隔划分不当出现的问题，从而使持续期缺口管理模型更具有操作意义。（2 分） 持续期缺口管理的缺点： （1） 持续期缺口管理模型计算中所需要的资产、负债等项目未来现金流的数值较难取得，并旦计算 过 程比较复杂，尤其要对资产、负债重新定价的时间进行分析，而这对于大多数银行，尤其是中小银行来 说 是难以把握的。而如果不能对重新定价的时间做出准确分析和预计，也就无从计算持续期缺口。（2 分） （2） 使用持续期缺口管理方法时，不仅要预测利率变动的时间及其幅度，而旦还需要分析折现率的 变 动情况，这使得持续期缺口管理方法的应用遇到了较多麻烦。（2 分） （3） 存续期是随着利率变动而变动的。因此，无论何时，只要市场利率一旦发生变动，银行 就必须调整其资产负债结构，这就意味着银行可能每周甚至每天都要调整其资产负债结构。叩使利率相 对稳定，但由于存续期缺口会随着时间推移而变动，银行因此也必须经常对资产与负债的持续期间进行调 整，势必增加投入相当的人力、物力、提高银行的经营管理成本。这是许多银行在使用存续期缺口管理方 法 之前不得不认真考虑的问题。（2 分） 23.简述商业银行市场营销的特点。 答：基于市场营销及商业银行的基本特性，商业银行市场营销的特点突出表现为以下几点： （1） 银行营销的性质一一属于服务营销。（2 分） （2） 银行营销的过程——实施整体营销。（2 分） （3） 银行营销的理念一一注重关系营销。（2 分） （4） 银行营销的方式一一直接营销渠道和间接营销渠道。（2 分） （5） 银行营销的只能一一实施双重营销。（2 分） 六、论述题（共 20 分） 24.论述资产负债表综合管理的基本思想，基本原理以及主要内容。 答：资产负债综合管理的基本思想是：将银行的资产与负债在利率、期限、风险和流动性等各方面的 搭 配，在确保银行资金安全性、流动性的基础上追求并实现最大的利润。（3 分） 资产负债综合管理的基木原理，主要包括以下四个方面： （1） 规模对称原理。由于商业银行的资产与负债存在着相互联系、相互依赖、相互制约的辩证统一 关 系，因此，银行的资产规模和负债规模必须相互对称、统一平衡。（2 分） （2） 结构对称原理。要求商业银行的资产结构应该与其负债结构相互对称、统一平衡。（2 分） （3） 偿还期对称原理，也称速度对称原理。银行资产与负债的偿还期应该保持一定程度的对称关系。 （2 分） （4） 目标替代原理，也称目标互补原理。商业银行“三性”目标一一安全性、流动性与盈利性，是 难 以同时达到最优的：“三性”均衡实际上是一种相互补充、相互替代的均衡。（2 分） 要实现银行股东价值最大化的目标，除了上述坚持的基本原则意外，银行需要进行相关的资产负债管 理工作，主要内容包括： (1)测量银行因利率、汇率等市场价格变化而带来的经营风险。(1 分) (2)制定包括风险限额在内的银行所能承受的风险管理政策。(1 分) (3)通过有效方法优化资产负债表的结构。(1 分) (4)决定和传达制定的风险管理政策。(1 分) (5)进行套期保值活动或投机活动。(1 分) (6)确保银行具有的贷款和存款定价决策和风险管理政策一致。(1 分) (7)协调影响利率、汇率的其他银行活动。(1 分) (8)通过信贷风险管理、流动性管理、资木管理等方法协调银行利率风险管理。(1 分) (9)监管对资产负债管理政策所规定的贷款风险限额的执行情况。(1 分)