自学考试 项目风险管理分析 8页

4.1 项目风险分析概述 4.1.1 项目风险分析的内涵(识记) 广义项目风险管理：包含风险识别、风险评估、风险管理（P17） 重点介绍狭义项目风险管理,即只包含风险评估环节。风险评估又分 为风险评估和风险评价。 1、风险估计 （1）定义：风险估计(risk assessment)是在风险识别之后，为了进 一步明确各个风险事件发生的概率以及其后果的严重程度，对其风险 值的大小进行量化的过程。 （2）目的：旨在分析风险对项目目标存在的潜在影响，包括消极影 响和积极影响。 （3）重点：对项目各阶段的单个风险进行估计或量化，而没有从系 统的角度来考虑项目风险的影响，也没有系统考虑这些风险能否被项 目主体接受。 2、风险评价 （1）定义：风险评价（risk evaluation）是对项目风险进行综合分 析，并根据风险对项目目标的影响程度进行项目风险分级排序的过程。 （2）评价基准：风险评价基准是针对项目主体每一种风险后果确定 的可接受水平。风险的可接受水平可以是绝对的，也可以是相对的。 4.1.2 项目风险分析的分类 项目风险分析根据分析对象的不同，可以分为定性风险分析和定 量风险分析。 1.定性风险分析 （1）定义：是评估并综合分析风险的概率和影响，对风险进行优先 排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程；本过程的主要作用是， 使项目经理能够降低项目的不确定性级别，并重点关注高优先级的风 险。 （2）受态度影响：这类评估会受项目团队和其他干系人的风险态度 的影响。因此，为了实现有效评估，就需要清晰地识别和管理实施定 性风险分析过程的关键参与者的风险处理方式。 （3）减少偏见：建立概率和影响层级的定义，有助于减少偏见的影 响。 （4）作用：实施定性风险分析通常可以快速且经济有效地为规划风 险应对建立优先级，可以为实施定量风险分析奠定基础。 2、定量风险分析 （1）定义：定量风险分析是就已识别风险对项目整体目标的影响进 行定量分析的过程；本过程的主要作用是，通过产生量化风险信息， 来支持决策机制，以降低项目的不确定性。 （2）对象：实施定量风险分析的对象是在定性风险分析过程中被确 定为对项目的竞争性需求存在潜在重大影响的风险。在进行定量分析 时，也可以对单个风险分配优先级数值。 （3）顺序：通常，实施定量风险分析在实施定性风险分析过程之后 开展。有时，因为缺少足够的数据建立模型，可能无法实施定量风险 分析。项目经理应该运用专家判断来确定定量风险分析的必要性和有 效性。 4.1.3 项目风险估计指标（识记） 项目风险分析的首要任务是对每一个风险事件的风险值进行估计。 风险估计的主要指标有两个：（1）风险发生可能性（概率大小）（2） 风险产生的后果 项目风险估计的首要任务是分析和估计项目风险发生的概率，即项目 风险发生可能性的大小。这是项目风险估计中最为重要的一项工作， 因为一个项目风险的发生概率越高，造成项目损失的可能性就越大， 对它的控制就应该越严格。 风险发生可能性的估计值分为三类：客观概率、主观概率和合成概率。 2、项目风险产生后果的估计 项目风险估计的第二项任务是分析和估计项目风险产生的后果，即项 目风险可能带来的损失大小。风险因素—>风险事故/事件损失损失 的性质;损失的范围;损失的时间分布 不确定型：出现哪些状态不能完全确定，各种状态发生的概率也未知 （0） 随机型：出现的各种状态已知，而且各种状态发生的概率也已知的风 险。 确定型: 风险出现的概率为 1，确定会发生。 4.1.4 项目风险评价基准（识记） 项目风险评价基准是项目风险评价与决策的依据，是项目组织对风险 影响评价与风险等级判断的标准，其核心内容是综合考虑管理情境与 主体因素对项目组织风险决策的影响，形成真正反映项目组织客观实 际的风险评价依据。 1、效用与效用曲线 效用（utility）是指人们对风险满足或感受程度。人不同，对风险 的评价也不同。因此，效用是一个相对概念，其数值也是一个相对值。 保守型效用曲线:效用随着损益值的增多而递增，且递增速度 越来越慢，即边际效用递减。 冒险性(激进型)效用曲线:风险偏好风险喜好者效用损益值效用随着 损益值的增多而递增，且递增速度越来越快，即边际效用递增。 中间型效用曲线 2、风险容忍度 风险容忍度指人们对风险的可接受程度，实质是反映人们判断风险影 响并进行风险决策的准则.风险影响范围分为可忽略风险(忽略)、可 接受风险（考虑损失与成本的最优化）、不可接受风险（无条件回避） 三个区域。 4.1.5 项目风险分析的依据 （1）项目管理计划 （2）风险管理计划 是项目管理计划的组成部分，为定量分析提供指南、方法和工具。 （3）风险登记册：风险识别过程的主要输出就是风险登记册中的最 初内容，为实施定量风险分析提供基础。 （4）事业环境因素：事业环境因素是指项目团队不能控制的，将对 项目产生影响、限制或指令作用的各种条件。 （5）组织过程资产：组织过程资产是执行组织所特有并使用的计划、 流程、政策等，可用于执行或治理项目的任何产物、实践或知识。可 分为两大类：流程与程序，和共享知识库。 4.2 定性风险分析的技术与方法 项目风险分析根据分析对象的不同，可以分为定性风险分析和定量风 险分析。 4.2.1 主观评分法(应用) 1、主观评分法的内涵 主观评分法是利用专家的经验等隐性知识，直观判断项目每一单个风 险并赋予相应的权重，如 0-9 之间的一个整数，0 代表没有风险，9 代表风险最大，然后把各个风险的权重加起来，再与风险评价基准进 行分析比较。 2、主观评分法的应用步骤： （1）识别可能遇到的风险（风险清单），设计风险评分表，并规定 评分规则，以及风险评价基准值。 （2）对可能的风险因素的重要性进行主观评价。 （3）对专家评估结果进行计算分析，确定项目风险情况 最大风险权重值=行数*列数*最大风险值 4.2.2 风险概率和影响评估(理解) 风险概率和影响评估包括风险概率和风险影响评估两部分 （1）风险概率评估：目的在于分析每个具体风险发生的可能性； （2）风险影响评估：目的在于分析风险对项目目标的潜在影响，既 包括积极影响，也包括消极影响。以专家访谈或会议的形式实现，所 选专家或参会人员应该包括项目团队的内部成员和项目外部经验丰 富的专家两部分。在访谈或会议期间，需要记载相关说明信息，包括 确定概率和影响级别所依赖的假设条件等。 4.2.3 概率-影响矩阵（应用） 1、概率--影响矩阵的内涵 概率影响矩阵也称为风险矩阵，是用于评估风险概率及影响程度的一 种定性方法。此方法一般用非常高、高、一般、低、非常低等定性语 言对风险发生的可能性及后果的严重性进行描述，并通过风险概率与 影响的不同组合来评定风险等级，进而对项目风险进行优先级排序。 2、确定概率--影响矩阵的步骤 （1）确定风险概率、影响后果及风险值等级划分标准； （2）风险发生概率及影响程度评价；邀请项目团队内外部成员及专 家，根据风险概率及影响后果等级划分标准，对当前项目已识别的所 有风险因素逐项进行评估。 （3）统计评价结果、计算风险值，划分风险等级 3、风险值有助于风险应对 消极：处于矩阵高风险（深灰色区），需要采取优先措施和激进的应 对策略。处于低风险（无色区）的威胁，可能只需要作为观察对象列 入风险登记册，或为之增加应急储备，而不必采取主动管理措施。 积极：处于高风险（深灰色区）的机会，可能是最易实现且能够带来 最大利益的，故应该首先抓住。处于低风险（无色区）的机会，则应 加以监督。 4.3 定量风险分析的技术与方法 （1）敏感性分析法（2）决策树法（3）层次分析法（4）贝叶斯概率 法（5）期望效用函数理论（6）蒙特卡洛模拟法（7）网络分析技术 4.3.1 敏感性分析法（理解） 1. 敏感性分析法的内涵 敏感性分析（sensitivity analysis）是指从定量分析的角度研究有 关因素发生某种变化对某一个或一组关键指标影响程度的一种不确 定分析技术。其实质是通过逐一改变相关变量数值的方法来解释关键 指标受这些因素变动影响大小的规律。通过敏感性分析可以达到以下 目的： （1）了解项目的风险水平； （2）找到影响项目效果的主宰因素； （3）比较分析各备选方案的风险水平，实现方案优选。 2、敏感性分析的分类 根据因素变动情况敏感性分析可以分为单因素敏感性分析和多因素 敏感性分析。 （1）单因素敏感性分析，是指假设在项目其他因素都不变的情况下， 对项目单一因素 进行分析。 （2）多因素敏感性分析，是指同时分析多个因素变化对项目活动的 影响。由于多因素敏感性分析比较复杂，本章主要对单因素敏感性分 析方法进行介绍。 3.敏感性分析法的步骤 （1）确定敏感性分析指标。一般而言，敏感性分析采用的指标要与 经济评价指标一致，常用的分析指标为净现值和内部收益率。 （2）选定分析因素及其变化范围。常选的分析因素有项目投资额、 建设年限、寿命期、基准折现率等。 （3）计算不确定因素变动时对分析指标的影响程度。单因素时，要 在固定其他因素的条件下，变动一个不确定因素，然后再变动另一个 因素。 （4）找出敏感因素，进行分析和采取措施，以提高技术方案的抗风 险能力。 4.敏感性分析的特点 敏感性分析是不确定性分析中常用的一种重要方法，但是其存在两个 方面的局限性。 （1）敏感性分析将几个影响因素割裂开，逐个分析，没有考虑因素 之间的系统性。 （2）每种影响因素的变化幅度都是由分析人员主观确定的，如果事 前调查分析工作不足，敏感性分析将会带有较大的片面性。 4.3.2 决策树法(应用) 1、决策树法概述 决策树法是在已知各种情况发生概率的基础上，通过构成决策树来求 取净现值的期望值大于等于零的概率，评价项目风险，判断其可行性 的决策分析方法，它是直观运用概率分析的一种图解法。由于这种决 策分支画成图形很像一棵树的枝干，故称决策树。决策树一般由以下 几部分组成。 （1）决策节点，从这里引入的分支叫做方案分支，分支数量与备选 方案数量相同，在分支上注明方案名称。 （2）状态节点，也称机会节点。它从引出的分支叫做状态分支或概 率分支，在分支上注明自然状态名称及其出现的概率，分支数量与自 然状态数量相同。 （3）结果节点，将不同方案在各种自然状态下所取得的结果（如损 益值）标注在结果节点的右端。 2、决策树的分类 （1）单阶段决策树：决策问题只需进行一次决策活动 （2）多阶段决策树：一个决策问题中包含着两个或两个以上层次的 决策。 3、决策树法的应用步骤 （1）绘制决策树 （2）计算各节点的期望损益值 （3）风险决策，比较各方案损益值大小，选择损益值大者为备选方 案。 4.3.3 层次分析法（理解） 1、层次分析法的内涵 AHP 体现了人们决策思维的基本特征：分解、判断、综合。它特别适 用于难以完全量化，又相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂项 目风险决策问题。 2. 层次分析法的应用步骤 （1）建立层次结构模型。 （2）构造判断矩阵 （3）计算权重向量 （4）一致性检验。 可以看出，所有单排序的 C.R.<0.1，认为每个判断矩阵的一致性都 是可以接受的； 当 C.R.>0.1 时，认为判断矩阵不符合一致性要求，需要对该判断矩 阵进行修正。 4.3.4 贝叶斯概率法（理解） 1、贝叶斯概率法的内涵 如果项目风险事件的概率估计是在没有客观数据或者历史数据不足 的情况下作出的，则称这种概率的估计为先验概率。 P ( B∣A ) = P ( A∣B ) ×P (B) / P (A) P (A)随机事件 A 发生的先验概率，考虑任何 B 方面的因素。 P (B)随机事件 B 发生的先验概率，也称标准化常量。 P (A∣B )已知 B 发生后 A 的条件概率，也称 A 的后验概率。 P ( B∣A )已知 A 发生后 B 的条件概率，也称 B 的后验概率。 2、贝叶斯概率法的应用步骤 （1）已知类条件概率密度参数表达式和先验概率。 （2）利用贝叶斯公式转换成后验概率。 （3）根据后验概率大小进行决策分类。 4.3.5 期望效用函数 1、期望效用函数理论的内涵 如果某个随机变量 X 以概率 Pi 取值 Xi，i=1,2，...,n，而某人在确 定地得到 Xi 时的效用为 U(Xi)，那么，该随机变量给他的效用如下 所示： U(X)=E[U(X)]=P1U(X1)+P2U(X2)+......+PnU(Xn) 式中，E[U(X)]表示随机变量 X 的期望效用。因此，U(X)称为期望效 用函数。 2、期望效用函数理论的应用步骤 适用条件：风险事件出现的各种状态已知，而且这些状态发生的概率 也已知。 （1）确定各种自然状态下的项目收益值。 （2）确定每一个方案的期望效用值。 （3）根据每一个方案的期望效用值大小进行方案决策. 4.3.6 蒙特卡洛 1、蒙特卡洛模拟法的内涵 蒙特卡洛模拟法，又称统计模拟方法（P82,随机模拟法）。是用来解 决工程和经济中的非确定性问题，通过成千上万次的模拟，涵盖相应 的可能概率分布空间，从而获得一定概率下的不同数据和频度分布， 通过对大量样本值的统计分析，得到满足一定精度的结果，因此蒙特 卡洛模拟法是进行不确定与风险型问题的有力武器。 2、蒙特卡洛模拟法的步骤 （1）分析评价参数的特征，并根据历史资料或专家意见，确定随机 变量的某些统计参数。 （2）按照一定的参数分布规律，在计算机上产生随机数。 （3）建立数学模型。 （4）通过足够数量的计算机仿真，取得具有一定规律性的实验数据。 （5）根据计算机仿真的参数样本值，通过对大量的评价指标值的样 本分析，为决策提供重要的参考。 3、蒙特卡洛模拟法的特点 P103 （1）以实验为基础，可以弥补确定型分析手段的不足，避免对不确 定与风险决策问题的误导。 （2）通过蒙特卡洛模拟，可以对不确定与风险型问题进行有效分析， 解决常用决策方法所无法解决的难题，更加全面深入地分析不确定与 风险性问题。 4.3.7 网络分析技术 1、网络分析技术的特点 网络分析技术是以项目网络计划技术为基础的分析方法。 （1）把所有要做的工作，按照先后顺序和逻辑关系进行排序，并用 网络图的形式表达出来。 （2）选择关键路径，并根据时间、资源等方面的要求，对网络进行 优化。 （3）组织计划的实施。计划实施构成是一个动态过程，计划需要不 断根据新情况、新问题进行调整和优化。 2、网络分析技术的应用步骤 （1）对风险进行识别，确定网络计划的那些工作存在的风险。 （2）对这些风险因素进行定量分析。 （3）将这些定量信息用网络分析技术进行汇总，确定该项目在费用、 进度等方面不确定性的变化范围和变化规律，从而对项目的总体风险 作出定量评价。 3、网络分析技术的分类 包括计划评审技术（PERT）和图解评审技术（GERT） （1）PERT 适用于项目活动、活动之间的逻辑关系确定，但是在每一 项活动的持续时间不确定的情况下。 （2）GERT 适用于项目活动持续时间、活动之间逻辑关系都不确定的 情况。GERT 可以理解为由多个 PERT 组成。 4.4 项目风险分析的结果 4.4.1 更新风险登记册 随着定性风险评估产生出新信息，需要更新风险登记册。更新的内容 包括： （1）对每个风险的概率和影响评估、风险评级和分值、风险紧迫性 或风险分类，以及低概率风险的观察清单或需要进一步分析的风险。 （2）项目的概率分析。 （3）实现成本和时间目标的概率。 （4）量化风险优先级清单。 （5）定量风险分析结果的趋势 4.4.2 更新假设条件日志 随着定性风险评估产生出新信息，假设条件可能发生变化。需要根据 这些新信息来调整假设条件日志。假设条件可包含在项目范围说明书 中，也可记录在独立的假设条件日志中。